Penerapan Backpropagation Neural Network dalam Prediksi Harga Saham

Abstract

Saham merupakan dokumen berharga yang menunjukkan kepemilikan dalam suatu perusahaan. Pasar saham dapat membuat seseorang memperoleh keuntungan yang besar namun, terdapat risiko yang sama besarnya. Harga saham dapat berubah-ubah berdasarkan permintaan dan penawaran, suku bunga, inflasi, dan kinerja perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk memprediksi harga saham yang bersifat fluktuatif. Prediksi dapat dilakukan dengan menggunakan teknik data mining, yaitu algoritma neural network dengan metode pelatihan backpropagation. Atribut yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu harga pembukaan, harga penutupan, harga penutupan yang disesuaikan, harga tertinggi, harga terendah, dan volume. Hasil prediksi merupakan harga penutupan pada hari berikutnya.